— Торговый Хаос: Стратегия Profitunity создана Билом Вильямсом
— Индикаторы Билла Вильямса
— Билл Вильямс «Торговый хаос»
— Видео

Торговый Хаос: Стратегия Profitunity создана Билом Вильямсом

Автором данной стратегии является Билл Вильямс, который родился в 1928 году, а торговать начал в 59-ом. Он тогда работал преподавателем в бизнес-школе во Флориде, а идеи для сделок брал у профессора кафедры бухгалтерского учета, по сути, полностью копируя его действия на собственном счету.

Проторговав так без малого 21 год, бывший преподаватель, решил заняться профессиональным трейдингом. Но, к сожалению, самостоятельная торговля не принесла положительного результата. Только проиграв кучу денег торгуя по чужим информационным бюллетеням (сигналам), Билл начал самостоятельно исследовать рынок, в результате чего и пришел к стратегии Profitunity.

Характеристики стратегии Profitunity:

Платформа: Любая
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: Любой (рекомендуется D1)
Время торговли: Круглосуточно
Рекомендуемые Брокеры: Alpari, Roboforex
Для торговой системы подойдет любая торговая платформа, поскольку индикаторы Билла Вильямса уже давно стали стандартом и есть в любом терминале. Применять стратегию можно на любом таймфрейме, но автор стратегии рекомендует именно дневной график.

Система Profitunity состоит из индикаторов: Аллигатор, Awesome Oscillator (AO) и Фракталы. Также используется паттерн «Бар Бычьего/Медвежьего разворота». Различают 3 сигнала на вход, каждый из которых Билл Уильямс называет «мудрецом».

Входить, можно используя любой из 3 типов сигналов, однако наиболее весомыми являются сигналы по бару бычьего/медвежьего разворота и по осциллятору АO. Сигналы для входа по фракталам целесообразнее использовать только для доливок к позиции.

///////////////
Читайте статью о Александре Резвякове.
///////////////

Индикаторы Билла Вильямса

Так как Индикаторы Билла Вильямса являются составной частью торговой системы, описанной в его книгах, их выделили в отдельную группу,

2.1. Accelerator Oscillator.

Известный трейдер Билл Вильямс совершил в свое время открытие: он установил, что прогнозировать направление движения цен можно на основании ускорения или замедления изменений котировок. Результатом этого исследования является популярный индикатор Accelerator Oscillator.

Согласно Вильямсу, ускорение или замедление являются первыми признаками смены тренда, так что индикатор по праву считается опережающим. Визуально он похож на MACD: гистограмма в отдельном окне под графиком. Красные бары показывают периоды понижения цен, а зеленые – повышения.

Рассчитывается этот индикатор на базе показаний Awesome Oscillator (AO): используется разница между гистограммой AO и его скользящим средним за 5 периодов. Стандартные параметры Accelerator Oscillator, которые предлагает использовать создатель индикатора: 5 и 34.

Сигналы для бинарных опционов у Accelerator Oscillator не опираются на пересечение средней линии. Обращать внимание нужно только на цвет и количество столбиков.

Покупку call-опционов рассматриваем в двух случаях:

• Индикатор находится выше средней линии, на гистограмме сформировались 2 зеленых столбика, оба из которых выше последнего красного столбика.

• Индикатор находится ниже средней линии, на гистограмме сформировались 3 зеленых столбика с возрастающими значениями.

Соответственно, покупку put-опционов рассматриваем в обратных случаях:
• Индикатор находится ниже средней линии, на гистограмме сформировались 2 красных столбика, оба из которых ниже последнего зеленого столбика;

• Индикатор находится выше средней линии, на гистограмме сформировались 3 красных столбика с убывающими значениями.

///////////////
Рекомендую статью Нассим Талеб.
///////////////

2.2. Alligator.

Технический Индикатор Alligator — это комбинация Линий Баланса (Скользящих Средних, Moving Averages) , использующих фрактальную геометрию и нелинейную динамику.

— Синяя линия – 13-тибарная MA, с 8-мибарным сдвигом. По сути, отображает то, где бы находилась цена при отсутствии хаоса. Величина диапазона между челюстями и реальной ценой говорит об интерпретации игроками этой новых входных данных.

— Красная линия – 8-мибарная МА, с 5-тибарным сдвигом. Эта линия также отображает равновесие, но для меньшего таймфрейма. Таймфрейм этот равен приблизительно пятой части от временного периода графика. То есть, если вы торгуете на дневном графике, линия будет примерно отображать ситуацию на четырехчасовом графике.

— Зеленая линия – 5-тибарная МА, с 3-х барным сдвигом в будущее. Опять же, зеленая линия соответствует примерно одной пятой временной структуры зубов (красная линия). То есть, наиболее близка к периоду H1 или M30.

Вместе, все три линии – челюсти, зубы и губы образуют пасть аллигатора.

Очевидно, чтобы сдвинуть синюю линию нужно больше информации, чем для того, чтобы сдвинуть красную или зеленую.

///////////////
Советую ознакомится со статьей Марк Дуглас.
///////////////

2.3. Awesome Oscillator.

Индикатор замеряет импульс за последние 5 баров и сравнивает это значение с последними 34 барами. То есть, индикатор отображает текущую силу импульса.
Это очень полезный индикатор, который служит для определения разворотов тренда.

Его не нужно скачивать, так как из-за своей высокой популярности он является встроенным во все программы для проведения технического анализа.
Осциллятор (Awesome Oscillator) позволяет определить движущую силу рынка и подает сигналы для бинарных опционов при развороте тренда.

Рассчитывается осциллятор путем вычитания значения скользящего среднего от медианной цены за 5 более коротких периодов из такого же показателя за 34 периода. На графике осциллятор Вильямса выглядит в виде гистограммы, колеблющейся вокруг нулевой отметки.

В основном имеет 3 сигнала.

1. «Блюдце».

Сигналом для открытия ставок на повышение, будет ситуация, в которой восходящая ранее гистограмма делает разворот около центральной линии осциллятора.

Как правило, такой разворот состоит из трех баров, образовывающих на гистограмме небольшую впадину, визуально похожую на блюдце. Соответственно, сигналом для открытия ставок на понижение будет обратная ситуация.

2. Пересечение нулевой отметки.

• Переход гистограммы через центральную линию осциллятора снизу вверх – восходящий сигнал,

• Переход гистограммы через центральную линию осциллятора сверху вниз – нисходящий сигнал.

///////////////
Читайте также статью Джордж Сорос.
///////////////

3. Двойной пик.

Сигналом к дальнейшему росту графика будет ситуация, при которой на гистограмме образуется два минимальных пика, второй из которых находится выше первого (оба пика ниже центральной линии индикатора).

И наоборот – сигналом для бинарных опционов к дальнейшему падению графика будет образование на гистограмме двух максимальных пиков, второй из которых ниже первого (оба пика выше центральной линии индикатора).

2.4. Fractals.

Фракталы (Fractals) — это один из пяти индикаторов торговой системы Билла Вильямса, позволяющий обнаруживать дно или вершину. Техническое определение фрактала вверх — это серия из минимум пяти последовательных баров, в которой перед самым высоким максимумом и за ним находятся по два бара с более низкими максимумами.

Противоположная конфигурация (серия из пяти баров, в которой перед самым низким минимумом и за ним находятся по два бара с более высокими минимумами) соответствует фракталу вниз. На графике фракталы имеют значения High и Low и отмечены стрелками вверх или вниз.

Сигналы технического индикатора Fractals необходимо отфильтровывать с помощью технического индикатора Аллигатор. Другими словами, не следует заключать сделку на покупку, если фрактал находится ниже Зубов Аллигатора, и не следует заключать сделку на продажу, если фрактал находится выше Зубов Аллигатора.

После того, как сигнал фрактала сформирован и имеет силу, что определяется его позицией вне Пасти Аллигатора, он остается сигналом до тех пор, пока не поражается, либо до той поры, пока не возникает более свежий сигнал фрактала.

2.5. Gator Oscillator.

Индикатор Gator Oscillator является еще одним авторским инструментом Билла Уильямса. Можно сказать, что это усовершенствованный индикатор Аллигатор, который теперь строится в отдельном от графика окне и представлен уже не в виде кривых, а в виде столбцов, окрашенных в зеленый или красный цвета.

Верхняя гистограмма — абсолютная разница между значениями синей линии и красной линии. Нижняя гистограмма — абсолютная разница между значениями красной линии и зеленой линии, но со знаком минус, потому что гистограмма рисуется сверху вниз.

2.6. Market Facilitation Index.

Технический Индикатор Индекс Облегчения Рынка показывает изменение цены, приходящееся на один пик. Абсолютные величины индикатора сами по себе ничего не значат, смысл имеют лишь изменения индикатора.

1. Индикатор Market Facilitation Index вырос и объем вырос:

• все большее количество игроков входит в рынок (растет объем),
• вновь прибывающие игроки открывают позиции в направлении развития бара, т.е., движение началось и набирает скорость.

2. Индикатор Market Facilitation Index упал и объем упал. Это говорит о пропадании интереса у участников рынка.

3. Индикатор Market Facilitation Index вырос, но объем упал. Рынок не поддержан объемом со стороны трейдеров, а цена изменяется благодаря спекуляциям трейдеров «на полу» (посредников — брокеров и дилеров).

4. Индикатор Market Facilitation Index упал, но объем вырос. Происходит сражение быков и медведей, с большим объемом покупок и продаж, но с незначительным движением самой цены вследствие примерно равных сил. Одна из двух противоборствующих сторон (покупатели против продавцов) победит.

///////////////
Смотрите еще статью Уоррен Баффет.
///////////////

Билл Вильямс «Торговый хаос»

Обо всем этом вы можете более подробно узнать в книге Билла Вильямса «Торговый Хаос». Автор совершил попытку при помощи нетрадиционных подходов в трейдинге проникнуть в структуру и сущность валютного рынка, применяя для этого в качестве стартовой точки анализа собственную теорию хаоса вместе с фрактальной геометрией.

В этом подходе за основу берется следующее предположение: рынки – это природное явление, и их развитие не подчиняется ни законам классической физики, ни параметрической статистике, ни линейной математике. При внешней сложности используемых терминов, в книге довольно мало формул и математических выкладок, и весь материал доводится до читателя в упрощенной форме.

Также автор вводит понятие классификации и определения стадий эволюции от трейдера-новичка до трейдера-профессионала, показывая все необходимые знания и практические навыки на каждой ступени развития. Отличной особенностью книги является легкое изложение сути и точное определение роли каждого из применяемых для анализа рыночных инструментов.

В книге Билл Вильямс предлагает собственную систему манименеджмента, которая позволяет извлечь максимальную прибыль из хорошей ситуации на рынке.

Заключение

Сегодня мы познакомились с трейдером Биллом Вильямсом и его знаменитой книгой «Торговый хаос». Данная книга будет полезна как новичкам, так и их более опытным коллегам.

Также из данной статьи мы узнали, как работают индикаторы, создателем которых он является. В книге «Торговый хаос» вы можете рассмотреть их более подробно. Вильямс проиграл кучу денег, прежде чем пришел к стратегии, которая привела его к успеху. Именно ею он делится на страницах своей книги. Как знать, может и вам она принесет успех.

Примечания:

В книге также много материала об индивидуальной психологии трейдера.

Скачать книгу Билла Вильямса 

Видео: