Привет всем! Сегодня очень важная тема – диверсификация риска. Возможно, новичкам она покажется нудной и неинтересной, но тем хуже для новичков. Нижеприведённая информация очень важна и во многом от неё будет зависеть ваш успех на Форексе!

Что такое диверсификация рисков? Это распределение рисков (в нашем случае рисков торговой стратегии) по разным финансовым инструментам. Выражение «не кладите яйца в одну корзину» иллюстрирует этот подход более чем доходчиво. Имеет место диверсификация рисков по брокерам (открытие счетов в разных компаниях), по стратегиям (формирование портфеля торговых систем). Суть диверсификации состоит в дроблении общего риска, с целью снизить потери в негативной ситуации.

Пример из жизни.
Предприниматель «А» является 100% владельцем аптеки.
Предприниматель «Б» имеет доли в 33% в аптеке, в продуктовом магазине и в авто мойке.

Догадайтесь – чей бизнес более надёжен? Конечно, у предпринимателя «Б» т.к. у него доли в различных бизнесах и потери одной из них не станет катастрофой. А вот предприниматель «А» если ошибется, то рискует потерять весь свой бизнес и у него уже не будет резервов для восстановления.

Тоже происходит и на финансовых рынках!
Риск портфеля инвестиций меньше суммы рисков по отдельным инструментам (с учетом их веса в портфеле). При этом доходность портфеля остается равной сумме доходностей отдельных инструментов. Вот и получается, что диверсификация позволяет снизить отношение риска инвестиций к доходности (снизить коэффициент дисперсии). Происходит это за счет отличия, иногда существенного, в динамике цен разных финансовых инструментов.
Диверсификация позволяет снизить риск в сделке и просадки при идентичных показателях доходности, либо увеличить доходность при тех же рисках.

Узнайте как управлять риском на бирже.

По каким параметрам можно диверсифицироваться Форекс трейдеру?

1)    По таймфрейму
2)    По различным валютным парам
3)    По торговым стратегиям

По таймфремуй.
Подразумевает использование одной и той же торговой стратегии на разных временных интервалах. Например на Н1, На Н4, 1Д и т.п.
Не всегда удается использовать данный вид диверсификации. Так как работоспособность стратегии на одном таймфрейме не гарантирует такую же работоспособность на другом.

Читайте о том, зачем нужно хеджирование.

По валютным парам.
Это когда мы используем одну и туже торговую стратегию на разных инструментах (валютах). Например, на евродолларе, на фунт долларе, на японской Йене и т.п.
Весьма разумный метод, но он имеет те же недостатки, что и предыдущий метод диверсификации.

По торговым стратегиям.
На мой взгляд – это самый лучший метод диверсификации риска на Форекс! Если у вас есть несколько торговых стратегий, заточенных под различные рыночные фазы… то вы, просто молодец!!!

Поясню на примере.
У трейдера есть три торговые стратегии. ТС_1, ТС_2 и ТС_3. Каждая из них прибыльная, но имеет разный график колебания доходности.

1 означает прибыльная сделка, -1 означает убыток. Как видим наши условные ТС не очень прибыльны, но не в этом суть!

Давайте посмотрим ,что будет если использовать все три системы одновременно:

Мы заработали 6 условных единиц (в то время как каждая система заработала только по 2). Но самое главное – просадка осталось очень маленькой!

То есть мы увеличили риски за счет использования трёх систем одновременно (вместо одной). Но благодаря диверсификации проседание депозита оказалось незначительным, а доходность резко возраста!

Прямо чудо какое то!

Ключевым параметром при отборе торговых стратегий в диверсифицированный портфель является уровень корреляции.

Если цены двух инструментов все время меняются примерно одинаково (в процентах), то говорят, что между ними существует высокая положительная корреляция. Если они большей частью движутся в противоположных направлениях, корреляция будет отрицательной. Снижение риска при диверсификации тем больше, чем ниже корреляция между входящими в портфель инструментами.

Корреляцию мы можем просчитать статистически или оценить логически.
Если действовать статистическими методами, то нам надо выгрузить историю сделок торговой системы в Эксель и построить графики. Если графики походи – значит корреляция между системами высокая и их нежелательно держать в одном портфеле.

Однако я предпочитаю полагаться на логику и интуицию.
Например, если добавить в один портфель 2 трендовые торговые стратегии, да ещё работающие на одном таймфреме, то понятно, что ни к чему хорошему это не приведёт. Данные системы будут зарабатывать и сливать деньги почти синхронно. Это значит, что существенной диверсификации не будет!
Если же создать портфель из торговых стратегий зарабатывающих на разных рыночных фазах (на тренде и флэте), то это будет просто великолепно!!!
Надеюсь вы, уважаемые читатели, уловили суть.

Узнайте как открыть Демо счёт!

Влияние диверсификации рисков на результаты торговли
1)    Сглаживание кривой баланса (экьюти)
2)    Уменьшение общего риска портфеля
3)    Возможность увеличить доходность портфеля, без существенного увеличения риска!

Автор: Артур Быков (проект Агудар). Торгуйте с прибылью!

В помощь — видеозапись!