Фьючерсный контракт ММВБ.

План:
1. Фьючерсный контракт ММВБ.
2. Фьючерс РТС.
3. Фьючерсы на золото.
4. Заключение.

Торговая площадка Московская Биржа пошла по пути создания российского аналога легендарного американского фьючерса е-mini и запустила уменьшенный в 10 раз, срочный контракт на индекс ММВБ.

Фьючерс на индекс ММВБ – инструмент, покупка которого позволяет зарабатывать на росте, а продажа – на падении индекса ММВБ.

До наступления даты исполнения цена фьючерса постоянно меняется и каждый день на счёт покупателя/продавца фьючерса зачисляются/ списываются средства в зависимости от изменения цены. Например, при росте цены фьючерса покупателю по итогам торгового дня средства будут начислены, а со счёта продавца – списаны.

Цена фьючерса на индекс ММВБ зависит от динамики одноимённого индекса.

Узнайте зачем нужен рынок фьючерсов.

2. Фьючерс РТС.

На фондовом рынке все большую популярность набирает биржа РТС. С чем это связано? Трейдеры получают возможность торговать большим количеством активов – акциями, облигациями и их производными. В роли участников рынка могут выступать, как юридические, так и физические лица. И самое главное – доступ на РТС открыт даже для нерезидентов Российской федерации. Это очень важно. Благодаря стабильной работе биржи осуществляется эффективное регулирование цен самых разных финансовых активов.

Индекс РТС является основным показателем фондового рынка России. Он рассчитывается в долларах, исходя из стоимости 50-ти крупнейших российских компаний (Лукойл, ГАЗПРОМ, Сбербанк и др.). Соответственно, торговля фьючерсом на индекс РТС – это прогнозирование инвестором стоимости индекса РТС в будущем. Преимуществами данного инструмента является его высокая ликвидность, относительно низкие издержки и долгая торговая сессия (как правило, с 10 до 23.50 часов по МСК). Так, например, дневной оборот торгов по фьючерсам на индекс РТС превышает оборот всего рынка акций в 2 раза.

Важным плюсом фьючерсов на индекс РТС является то, что инвестору нет необходимости вносить полную сумму контракта, достаточно лишь 10-15% (так называемое гарантийное обеспечение по фьючерсу индекса РТС), а убыток или прибыль будут рассчитываться так, как будто бы он внес полную сумму.

Вам может быть интересно почитать расшифровку кодов фьючерсов.

Способов торговли фьючерсами на индекс РТС множество, но из них два самых распространенных:

• внутридневная торговля.
При внутридневной торговле результаты фиксируются после закрытия торговой сессии в конце дня.

• Скальпинг.
Стратегия для динамичных, оперативных трейдеров. Позиции в скальпинге закрываются сразу же после того, как трейдер почувствовал малейшие предпосылки к повороту рынка, его остановке. Приводим пример. Был куплен контракт, в течение тридцати секунд его стоимость увеличилась, замирая в дальнейшей перспективе. Рисковать не стоит – позицию нужно закрывать как можно скорее.

Подведем краткие итоги касательно биржи РТС:

— во-первых, возможность неплохо заработать;

— во-вторых, можно выбрать один или несколько из доступных инструментов (далеко не на всех биржах есть столь шикарный выбор);

— в-третьих, РТС доступна для всех желающих, в том числе и нерезидентов РФ;

— в-четвертых, ликвидность рынка очень высока;

— в-пятых, все торговые инструменты доступны и легки в применении;

— в-шестых, трейдеру даются дополнительные возможности для страхования рисков.

Огромный плюс сделок с фьючерсами – возможность работы при внесении минимальных платежей – маржинального залога. Все, что вам необходимо – оплатить 10% от цены, указанной в контракте. Еще один неоспоримый плюс – возможность торговли фьючерсами без использования активов брокера.

Торговля фьючерсами на РТС – это отличный шанс с выгодой распорядиться своим капиталом. Если правильно построить торговлю, то можно увеличить прибыльность сделок в разы. Другое дело, что и риски возрастают. Но с этим приходится мириться.

РТС на сегодня признаны официально, и они как нельзя лучше характеризуют фондовый рынок РФ. С помощью фьючерсов РТС можно эффективно хеджировать риски вложений в те или иные ценные бумаги. Фьючерсы РТС может использовать кто угодно, как мелкие, так и крупные инвесторы. Данный инструмент считается одним из наиболее надежным в мировой торговле.

Возможно вас заинтересует статья Валютный или фондовый рынок.

3. Фьючерсы на золото.

Золото – драгоценный метал, который является важнейшим элементом мировой финансовой системы. Так как данный металл не подвержен коррозии, он имеет много сфер технического применения, а запасы его невелики. Золото практически не терялось в процессе исторических катаклизмов, а лишь накапливалось и переплавлялось. В настоящее время мировые банковские резервы золота оцениваются в 32 тыс. тонн. Неоднократно подчёркивалось снижение роли золота в качестве международной валюты, тем не менее, практически все банки мира хранят золото в качестве одного из источников ликвидности.

Золото издавна использовалось многими народами в качестве денег. Золотые монеты — наиболее хорошо сохраняющийся памятник старины. Однако как монопольный денежный товар золотые монеты утвердились только к XIX веке. Вплоть до Первой мировой войны все мировые валюты были основаны на золотом стандарте (период 1870—1914 называют «золотым веком»). Бумажные купюры в это время выполняли функцию удостоверений о наличии золота. Они свободно обменивались на золото.

Фьючерсы на золото – отдельная группа контрактов по золоту, которые торгуются в Нью-Йорке и на международной бирже «NYMEX». Миллионы трейдеров по всему миру следят за динамикой котировок жёлтого драгоценного металла. Золото универсально по своей сути. Его используют в качестве уникального промышленного материала, одним из основных свойств которого является уникальная электропроводность, а вместе с ней стойкость к коррозии. Основной сферой применения золота является производство различных ювелирных изделий и чеканка монет.

Также золото используется в формировании резервных и страховых фондов государств. Согласно последним данным суммарные запасы золота в мире превышают объём в тридцать тысяч тонн.
Динамика цен на золото является важнейшим экономическим индикатором, позволяя оценить склонность инвесторов к риску. Зачастую можно наблюдать, что цена на золото и фондовые индексы движутся в противофазе, так как в периоды неустойчивой экономической ситуации инвесторы предпочитают консервативные активы, защищённые от полного обесценивания. И наоборот, когда ожидания роста экономики становятся оптимистичнее, аппетиты к повышенной доходности растут, заставляя котировки жёлтого металла снижаться.

Золото для инвестиций выступает в нескольких формах — золотые слитки, инвестиционные золотые монеты, золотой песок. При этом в России только инвестиционные монеты не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС).

Тем не менее, цена за 1 грамм золота в инвестиционных монетах в России иногда превышает цену 1 грамма в слитках без учёта НДС и процентов на спред последнего (например, в Сбербанке РФ).
Фьючерсы на золото это инструмент хеджирования для производителей металла и тех кто в нем нуждается. Фьючерсы так же позволяют диверсифицировать свои риски при инвестировании в финансовые рынки, и делать прибыль при спекуляциях на нем. Кроме всего прочего, они так же позволяют:

• страховать себя от кризисов, т.к. золото является основной резервной валютой всего мира, и кроме этого цены на золото очень кореллируют с политическими событиями, быстро реагируя на них

• инвестировать в драгоценные слитки и монеты, тем самым храня золото у себя дома, в надежном и безопасном месте

Фьючерсный контракт на золото представляет собой обычную биржевую операцию, в которой, как правило, участвуют две стороны – продавец и покупатель.

Основными фьючерсами на золото, которые доступны инвесторам являются:

• фьючерсы LME (Лондонской биржи металлов), которая является подразделением Нью-Йоркской товарной биржи (COMEX);

• фьючерсы TOCOM (Токийской товарной биржи).

Фьючерсная торговля золотом является одним из самых рискованных способов инвестирования, поскольку фьючерсные контракты позволяют инвесторам использовать так называемый кредитный рычаг в качестве средства, приносящего повышенный доход. Но, в то же время, такой кредитный рычаг может принести и повышенный убыток.
Универсальность фьючерсного контракта на золото заключается в том, что он представляет собой договор купли-продажи золота по заранее оговоренной фиксированной цене в обозначенное время в будущем.

Стоимость фьючерсного контракта на золото всегда привязана к стоимости одной тройской унции жёлтого драгметалла на мировом рынке. Как правило, такая цена устанавливается с учётом показателей Лондонского золотого фиксинга.

Рекомендую ознакомится с основами торгов фьючерсами.

Основными параметрами фьючерсного контракта на золото являются:

1) Базовым активом фьючерсного контракта выступает аффинированное золото в слитках.

2) Объём контракта, то есть один лот, равен одной тройской унции золота.

3) Цена фьючерса указывается в долларах США за одну тройскую унцию.

4) Окончательные расчёты по фьючерсному контракту производятся в дату его исполнения.

5) Месяцами исполнения фьючерсных контрактов на Московской бирже являются декабрь, сентябрь, июнь и март.

6) Минимальный размер обеспечения контракта составляет шесть процентов.

7) Днём исполнения фьючерсного контракта является пятнадцатое число месяца и года его исполнения.

Фьючерс на золото является универсальным средством для хеджирования сделок с драгоценными металлами. Продажа фьючерсного контракта помогает обеспечить продавца страховкой от возможного снижения котировок золота в будущем.

Несомненно, как любое гарантийное обязательство, фьючерс на золото включает в себя ряд дополнительных платежей:

• Гарантийное обеспечение.
Оно равняется шести процентам от стоимости контракта. Эта сумма блокируется на счете продавца до момента прекращения всех обязательств по контракту.

• Биржевая комиссия.
Московская биржа удерживает с продавца в случае заключения контракта объёмом в одну тройскую унцию размером в один российский рубль, а за каждое открытие и закрытие позиций по фьючерсу – пятьдесят копеек в течение одного Торгового дня.

• Комиссия брокера,
Размер комиссии зависит от тарифов каждого отдельного брокера, а в среднем равна биржевому сбору.

4. Заключение.

Все три вышеперечисленных инструмента имеют свои преимущества и недостатки. Однако, если использовать их с умом, они способны принести огромную прибыль своему владельцу. Выбирайте то, что подходит именно вам, и начинайте зарабатывать.

Видео: