Зачем трейдеру нужны ложные пробои?

Приветствую, уважаемые посетители блога. Сегодня мы поговорим об очень важной и интересной теме. Ложный пробой на Форексе – тема сегодняшней статьи. Давайте рассмотрим:

— Актуальность вопроса
— Факторы позволяющие отличить истинный прорыв от ложного
— Техника торговли ложных пробоев
— Техника торговли истинных пробоев
— Видео

 Актуальность вопроса

Почему эта тема важна? Очень просто, по сути, ВСЕ движения РЫНКА представляют собой формирование уровней, а также прорывы (или откаты) от них. Ложный прорыв (false breakdown) наиболее интересен нам, практическим трейдерам т.к. он позволяет войти в рынок в точке минимального риска и максимального потенциала для взятия прибыли.

Немного иначе действуют трейдеры, торгующие истинные  прорывы. Они пытаются войти в рынок в момент предполагаемого ускорения движения цены. Эта техника также имеет большие шансы на успех, если все сделать правильно.

///////////////
Читайте статью «Торговая сессия Форекс».
///////////////

Факторы позволяющие отличить (как определить?) истинный прорыв от ложного

А) Таймфрейм.
Для внутридневных таймфреймов (1 минута, 5 минут, 15 минут и т.д.) нет никакого смысла торговать ложный пробой уровня. Ибо там мы можем наблюдать один хаос и рыночный шум. Рекомендую отслеживать пробои, как минимум, начиная с часового графика цен.

Б) Значимость ценового уровня
Общее правило просто – чем дольше цена формирует уровень (неважно какой – горизонтальный, наклонный, трендовой линии), тем большее значение он имеет.

В)  Ложных пробоев, чуть больше чем истинных
То есть, чаще всего цена отскочит (пусть и ненадолго) от уровня, чем пробьет его. По моим наблюдениям в 53-55% случаев мы будем наблюдать ложные пробои. Этот результат мы можем наблюдать при тестировании простейших торговых систем. Конечно, если мы будем создать сложные системы, то сможем значительно повысить результативность.

!!! Это самый важный фактор!!!

Г) Поведение цены после касания уровня

Как правило, если пробой ложный, то цена
— не уйдет на много пунктов в сторону пробоя
— развернется в течение 1-3 торговых свечей.

Д) В момент пробоя, как правило наблюдается всплеск волатильности.

///////////////
Вас может заинтересовать статья «Программа Форекс».
///////////////

Техника торговли ложных пробоев

Давайте рассмотрим общий шаблон работы трейдера, торгующего ложные пробои.

1)    Ждем касание ценой важного уровня
2)    В этот момент ничего не предпринимаем (не покупаем и не продаем – находимся вне рынка)
3)    Идеальными вариантами для нас будет
А) Мгновенный разворот
Б) Цена пробивает уровень, но в течение 3-4 последующих свечей начинает консолидироваться (отползать назад).

На рисунке показана ситуация «А» (мгновенный разворот).

Цена «пощупала» нижний горизонтальный уровень и тут же резко развернулась. Не было даже никакой консолидации. Это самый сильный паттерн ложный пробой.

Ситуация «Б» показана на следующем графике

Цена, как бы пробила уровень. Но затем начала отползать от него.

///////////////
Также читайте статью «Скользящая средняя».
///////////////

Техника торговли истинных пробоев

На самом деле это вопрос для отдельной статьи (или даже нескольких статей). Тем не менее, постараемся кратко рассмотреть данную тему.

— Ключевым моментом при торговле истинных пробоев является фильтрация рынка с целью не вляпаться в пробои ложные.
— Наиболее действенные методы фильтрации рынка:

А) Вход в рынок значительно ВЫШЕ уровня сопротивления или НИЖЕ уровня поддержки.
Б) Вход в рынок на втором рыночном движении.

Давайте посмотрим, как эти две техники позволили бы нам отфильтровать ложные пробои, рассмотренные выше по тексту.

Вход ниже уровня поддержки. Если бы мы разместили ордер «sell stop» на 30-50 пунктов ниже уровня поддержки, то он просто бы не сработал. Рынок отскочил не задев наш ордер.

На графике рассмотрена ситуация «Б». Мы подождали несколько свечей после пробоя и выставили ордер sell stop на локальный минимум предполагаемого прорыва. Но второго движения вниз не последовало, и мы снова избежали убытков!

Некоторые модели японских свечей (модель поглощения, внутренний бар и др.) основаны на ложных пробоях.

Система(ы) и метод пробивания уровней очень часто используются многими трейдерами. Например, их использует Линда Рашке, а также А. Герчик.

Общий вывод
В момент непосредственного пробоя лучше всего выжидать. Принимайте торговые решения спустя несколько торговых свечей.
Если цена проходит через технический уровень, как нож сквозь масло, то прорыв, скорее всего истинный (такие ситуации очень редки).

Интересная видеозапись по данной теме:

Успехов вам и удачных торгов. Артур Быков (Агудар).
foreks-blog.broker-obzor.com