Что такое уровни Пивот?
План:
— Что такое уровни Пивот?
— Назначение и расчет уровней Пивoт
— Использование уровня Pivot во флэте
— Уровень Pivоt. Торговля на пробой
— Установка Целей и Стоп-Лоссов
— Особенности торговых процессов на уровнях Рivot
— Несколько правил для начинающего трейдера
— Индикатор Pivot Points
— Преимущества и недостатки индикатора Pivot Pоints
— Заключение
«Пивот» означает в переводе с английского «разворот» и на финансовых рынках так принято называть разворотную точку (pivot points).
В техническом анализе определение точки разворота является важным методом и методика ее расчета и стратегии торговли на основе pivot points используются практически на всех финансовых рынках. Несмотря на то, что эта методика была разработана еще в 30-х годах прошлого столетия Генри Чейзом, она до настоящего времени находит широкое применение в торговле.
— Назначение и расчет уровней Пивoт
Анализ рынков при помощи уровней Пивот представляет собой математический метод, который позволяет рассчитать уровни пивота, являющиеся уровнями сопротивления и поддержки для выбранного временного диапазона и на их основе сделать прогноз возможного диапазона ценового движения.
Расчет Пивот уровней осуществляется по определенным формулам:
P = (H+L+C)/3 – опорный центр
R1 = (Px2)-L – первое сопротивление
S1 = (Px2)-H – первая поддержка
R2 = P+H-L – второе опротивление
S2 = P-H+L – вторая поддержка
где P – это уровень Пивот, S – обозначение уровней поддержки, R – обозначение уровней уровней сопротивления, Н – показатель максимума цены избранного тайм фрейма, L – показатель минимума цены избранного тайм фрейма, а – С – это цена закрытия. Все данные для анализа берутся с определенного временного интервала, для которого делается расчет.
Существует несколько различных авторских методик расчета Пивот уровней. Проводить расчет уровней Пивот можно как вручную, самостоятельно, так и автоматически. Для такого процесса вычисления уровней пивот, существуют различные специализированные веб-ресурсы, где можно, введя необходимые данные, быстро скачать уровни Пивот.
Вас может заинтересовать статья Уровни Фибоначчи.
— Использование уровней Pivot во флэте
Наверное, самый простой способ торговли по уровням Pivot, это использование их в качестве зон поддержки и сопротивления, а именно, когда рынок не имеет определённого направления, а просто двигается со стороны в сторону. Как мы любим называть это направление, направление вправо.
То есть при неопределённости движения на рынке, мы будем торговать на отбой от уровней, рассмотрим пример:
На графике размещены уровни Pivot и мы видим, что цена подходит к уровню S1.
Так как мы знаем, что рынок находится во флэтовом состоянии, то мы будем торговать на отбой от этого уровня. Мы рассчитываем, что после того, как цена подойдёт к этому уровню, она от него отскочит и двинется вверх. У нас будет две цели, первая цель – это уровень PP, вторая цель – это уровень R1. Лично я советую использовать в качестве цели уровень PP, так как он быстро досягаем, да и вероятность того, что он будет достигнут больше, чем у уровня R1.
Наша цель была достигнута и мы закрылись с прибылью, это в случае если своей целью вы выбрали бы уровень PP, а если вашей целью был уровень R1, то вы бы всё ещё находились в сделке. Но чтобы вам избежать убытка во время резкого разворота цены, пока вы ждёте достижения своей цели R1, стоит перенести ваш ордер Стоп Лосс в зону прибыли (чуть выше уровня S1). В этом случае, если цена пойдёт вниз, то вы заработаете меньше, чем рассчитывали, но главное, что ничего не потеряете.
Читайте статью о том, как использовать уровни Джо ДиНаполи.
— Уровень Pivоt. Торговля на пробой
Есть два способа торговли на пробой уровней Pivot: агрессивный и консервативный.
Агрессивный способ значит, что вы не ждёте пока цена протестирует уровень, а входите в сделку как только видите, что уровень был пробит, у этого метода есть один минус, иногда вы будете входить на ложных пробитиях, что не является очень правильным действием, но этого не избежать.
Консервативный способ значит, что после пробития уровня Pivot вы ждёте, когда цена протестирует этот уровень и после тестирования вы уже будете входить в сделку в направлении пробития. Но этот способ так же имеет минус, при ожидании тестирования пробитого уровня, вы можете не дождаться этого, а просто пропустите значительную часть основного движения.
Какой способ выбрать, решать вам, а я просто приведу пример, в котором вы увидите, как и какой метод сработал.
Как вы можете заметить, эти способы работают почти на равных.
— Установка Целей и Стоп-Лоссов
Нашей целью является следующая линия в направлении пробития, допустим если был пробит уровень R1 вверх, то нашей целью является уровень R2. Если был пробит уровень PP вниз, то нашей целью является уровень S1.
Ордера Стоп-Лосса мы устанавливаем немного ниже пробитого уровня, если пробитие происходило вверх. И немного выше пробитого уровня, если пробитие происходило вниз.
Можно так же выставлять ордера Стоп-Лосс за другой уровень Pivot. Например, если цена пробила уровень PP вниз, то мы выставляем наш ордер ограничения убытка за уровнем R1. Если цена пробила уровень PP вверх, то мы выставляем ордер ограничения убытка за уровнем S1.
— Особенности торговых процессов на уровнях Рivot
Чаще всего Pivot Points применяется в качестве обычного уровня поддержки, а также сопротивления.
Тестировать их будет непосредственно стоимость. В некоторых случаях она может отскакивать, иногда чуток пробивать, после чего вновь отскакивать. В этом случае важно знать об одной закономерности. Чем сильнее уровень, тем будет больше и количество отскоков от этого уровня стоимости валюты.
Идеальным случаем является вариант, когда стоимость проходит 1 из уровней. В таком случае сопротивление может стать поддержкой. В противном случае все в точности наоборот.
Другими словами, смысл использования индикаторов Pivot Points заключается в том, чтобы в момент приближения стоимости в S1 существовал смысл в открытии длинной сделки. При этом если стоимость приближается к R1, лучше заняться открытием короткой сделки.
Иногда возможен вариант, когда стоимость пробивает сразу все три уровня, после чего двигается дальше. В данном случае следует рисковать и играть на повторных тестированиях. Если стоимости удалось пробить сразу три уровня и уйти дальше, лучше задуматься о зарождении нового тренда. Тогда следует применять дополнительные сигналы. Это позволит подтвердить данное предположение либо наоборот опровергнуть его.
— Несколько правил для начинающего трейдера
• В случае, если цена актива находится на уровне центрального Пивот уровня, необходимо ожидать, куда пойдет движение – в направлении S1 или R1
• Если цена достигает уровня Пивот R1, следует ожидать ее дальнейшего движения до уровня Пивот R2, или ее возврат назад, до центрального уровня Пивот
• Если цена достигает уровня Пивот S1, следует ожидать ее дальнейшего движения до уровня S2 или ее возврат назад до центрального уровня Пивот
• Если цена дошла до уровня Пивот R2, следует ожидать ее движения до уровня R3 или возврат назад до предыдущего уровня R1
• Если цена дошла до уровня Пивот S2, следует ожидать ее движения до уровень S3 или возврат назад до предыдущего уровня S1
• В случаях, когда на рынке форекс не ожидается выход важных новостей, то цена, как правило, движется между уровнями пивот до S1 или R1
• Если выход важных новостей ожидается, то цена при их выходе способна сразу преодолеть Пивот уровни R1 или S1 и быстро достигнуть уровней Пивот R2 или S2, а иногда, даже уровней R3 или S3
• Пивот уровни R3 и S3, как правило, являются максимальными границами движения цены актива, особенно, при высокой волатильности. Однако на спокойных рынках, достижение этих уровней происходит не часто
• Уровни Пивот хорошо отрабатываются при флетовых движениях рынка, когда цена актива колеблется между уровнями R1 и S1.
Так же начинающим трейдерам следует помнить, что использование Пивот уровней ни в коем случае не гарантирует, что произойдет разворот рынка от этих уровней. Наилучшим способом их применения является использование этих уровней в комплексе всех инструментов технического анализа.
Следует серьезно практиковаться в стратегиях торговли по уровням Пивот и особенно в сочетании с техническими индикаторами, такими как скользящие средние, MACD, стохастик, а так же графическими паттернами. Чем больше сигналов подтверждения направленного движения, тем выше вероятность грамотного вхождения в рынок.
Советую почитать статью Индикатор уровней Мюррея.
— Индикатор Pivot Points
Сегодня, весомым спросом пользуются индикаторы All-Pivot-Point. При его использовании на графике отображается 6 параллельных прямых (линий). 3 из них тренды стоимости. Они отображаются в индикаторе зеленым цветом. Три из них представлены красным цветом. При этом уровни, как правило, меняются один раз в сутки.
Данный индикатор обладает одной интересной особенностью. Она заключается в возможности настраивать трейдером виды всевозможных уровней на графиках. Для этого необходимо просто в поле TypePivot поставить значение с 0 до 4.
При этом, если значение равно 0, тогда на графике будут отобраться исключительно РР. Если значение равно 1, будут выводится уровни Фибоначчи. В случае с выбором 2 будут отобраться Camarilla уровни. При вводе значение 3 график станет отобрать Woodie уровни. Максимальное доступное значение 4 – это уровни ДеМарка.
Также, имеется поле Weekend. Оно позволяет использовать два параметра:
— true, отключающий учет выходных при осуществлении расчетов.
— другой параметр – false, соответственно, наоборот включает учет.
Следует отметить, что данный индикатор работает исключительно на интервалах менее дневного показателя. Если же Вы по ошибке решите его включить на D1 либо показатель будет выше, может появится надпись свидетельствующая о том, что у Вас снизился тайм фрейм.
Через метод опорных точек можно:
• Предсказать уровни поддержки и сопротивления в течение определенных периодов времени.
• Получить понимание того, как использовать опорные точки, в качестве компонента скользящей средней .
• Построить торговую систему, основанную на опорных точках.
• Прогнозировать возможные уровни stop Loss и take profit с высокой точностью при управлении рисками.
— Преимущества и недостатки индикатора Pivot Pоints
Давайте попробуем изложить перечень преимущества использования данного инструмента.
Прежде всего, стоит отметить, что данный инструмент применяется трейдерами многих ведущих банков, а также фондов. Он обладает преимущественным показателем правильных прогнозов. Кроме того, этот инструмент уже успел зарекомендовать себя с лучшей стороны, ведь он уже популярен свыше семидесяти лет.
Также, преимуществом Pivot Points является его простота в вычислении, а также автоматизации множества процессов, которые требует от трейдера массу времени.
Но, как и любой другой индикатор, наш инструмент обладает рядом недостатков:
— В частности, он предполагает уточнение сигналов, которые идут от других инструментов аналогичного характера.
— Кроме того, трудно найти точку отсчета, если стоимость находится в стандартной волатильности, то есть не передвигается в тренде.
Но, несмотря на это, данный инструмент весьма надежен и интересен для трейдера.
Также читайте статью Уровни поддержки и сопротивления.
— Заключение
Очень много трейдеров следят за уровнями Pivot. Некоторые из них опираясь на них пытаются найти разворот цены. Другие играют на их пробитии.
Pivot уровни рассчитываются всегда по одной и той же формуле относительно низшей и наивысшей точек, которых достигла цена за прошлый день.
Существует много способов для применения этих уровней, в этой статье вы познакомились с основными из них.
Материал подготовлен Дилярой специально для foreks-blog.broker-obzor.com
Видео: