Как трейдеру тестировать торговые системы форекс?

! Внимание !

Статья ориентирована, в первую очередь, на платформы Метатрейдер 4 (и МТ 5). Но изложенные общие принципы применимы для тестинга на любых торговых терминалах.

—

Тестирование должно быть максимально корректным, объективным и не оставлять поля деятельности для домыслов и иллюзий. Последнее обстоятельство, намного важнее чем кажется на первый взгляд. Всегда имеется соблазн выдать желаемое за действительное.

Если вы получили в тесте красивую кривую роста депозита и потрясающие параметры прибыльности, но при незначительном изменении одного единственного параметра вся картина разваливается, то возникает соблазн не заметить эту «мелочь».

Этого нельзя допускать. Надо быть честным самим с собой. По этой же причине не сильно доверяйте предварительному тестированию «глазами», при визуальной идентификации входов и выходов непосредственно на графике цены или индикаторах.

Вы всегда невольно будете завышать прибыли и занижать убытки от наблюдаемых сделок. Результат автоматического теста может вас сильно разочаровать. Есть несколько основных требований к процессу тестирования торговых систем на форекс.

 

Правило №1

Не используйте нулевой бар.

При разработке и тестировании систем не используйте нулевой бар т.е. тот бар который находится в стадии формирования. Используете только уже сформированные бары. Даже при тестировании по всем тикам вы не можете быть уверенным в истинности котировок внутри ценового бара, что является предпосылкой для серьёзного искажения результатов теста.

 

Правило №2

Качественные ценовые данные (архив котировок).

Позаботьтесь о качестве используемых при тестировании котировок. Убедитесь, чтобы в них не было «дыр». Котировки можно скачать непосредственно с торгового сервера ДЦ (вашего форекс брокера), можно найти в свободном доступе на форумах. Некоторые ДЦ выкладывают архивы котировок на своих сайтах.

По своему опыту могу сказать, что на котировках одного и того же инструмента, полученных из разных источников можно получить совершенно разные результаты тестирования. В любом случае прежде чем начинать серьезное тестирование и оптимизацию проверьте котировки визуально, «дыры» и «битые» участки будут видны. Котировки по основным валютным парам можно скачать в разделе

Скачать архив котировок.

 

Правило №3

Большой временной интервал для теста.

Период тестирования должен охватывать максимально возможный временной интервал. Не менее 5-6 лет для внутридневных систем, и не менее 10 лет для роботов торгующих на дневках.

Это важно с точки зрения охвата как можно большего диапазона поведений рынка, с целью улучшения его предсказуемости в форвард- тесте или реальной работе. Кроме того, от длины тестового интервала зависит и количество сделок, которых должно быть как можно больше. Подробнее о необходимом количестве сделок можно узнать в разделе

! Добавить ссылку !
Сколько должно быть сделок?

 

Правило №4

Метод тестирования по «всем тикам».

Наиболее объективный метод тестирования- по всем тикам. Однако он же самый затратный по времени. Если вы проводите оптимизацию нескольких параметров, то такое тестирование займёт у вас несколько часов или даже сутки.

Системы построенные с использованием только сформированных баров можно тестировать и оптимизировать не прибегая к этому методу. Достаточно по завершению оптимизации устраивать контрольный прогон по всем тикам. Результат не должен сильно отличаться.

Все мои системы разработаны так, что бы не использовать нулевой бар + используются достаточно длинные стоп-лоссы. Следовательно, по системы можно тестить  «по ценам открытия», что сократит время тестирования в десятки раз!

 

Правило №5

Учитывайте ночной банковский ролловер и время выхода важных новостей.

Очень важно, что бы точки входа и выхода ваших торговых систем не попадали на время выхода важных новостей и на время межбанковского ролл-овера (это время,  примерно, с 1-00 до 2-00).

Т.к. в это время возникают «ненормальные» торговые условия.

В «ненормальных” рыночных условия (например сильные ценовые движения после выхода важных макроэкономических новостей) уровни стопов и спрэд изменяются в сторону увеличения. Стоп-лоссы (и стоповые ордера) исполняются с большим проскальзованием (т.е. по гораздо худшим ценам, чем те, которые мы указываем в ордере).

Некоторые Брокеры (например «Робофорекс”) имеют плавающий спрэд, например по паре EURUSD в нормальных рыночных спрэд может колебаться от 0,5 до 1,8 пунктов в течении нескольких минут.

Во время выхода новостей, спред может увеличиться в 2-3 раза. Тоже самое происходит в банковский ролловер.

! Важные советы!

Читайте в самом конце статьи.

 

Правило №6

Последний временной интервал (последний год) — самый важный.

Хорошо если система зарабатывал в далёком прошлом (10 лет назад). Но нас интересует настоящее время. Оно более ценно для нас ).

Самый ценный участок истории котировок- последний год. На нём надо проводить «слепое» тестирование, его по другому называют «тестированием за пределами выборки».

Сделайте прогон вашей системы на начальном участке данных (4-5 лет). Затем тестируете без изменения вашу лучшую комбинацию параметров и правил на более свежем вре­менном периоде (последний год).

Если результат не устраивает- процесс повторяется. Этим вы минимизируете вероятность подгонки. Торговая система, подвергаемая простому тестированию или оптимизации без «слепого» тестиро­вания, скорее всего будет обречена на провал.

 

Правило №7

Входы и выходы (из сделок) тестируйте отдельно.

Тестирование входов и выходов торговой системы надо проводить отдельно. Несмотря на то, что систе­ма по своему составу и определению есть совокупность взаимосвязанных частей, и кажется разумным, что она должна тестироваться в комплексе.

Однако, существует проблема, заключающаяся в том, что один элемент системы может улучшать или ухудшать результаты относительно остальных. У вас может быть прекрасный метод входа в рынок, однако, если у вас слабые выходы, это сильно ухудшит общий результат.

!Рекомендация!

Изолировать выходы от входов можно, например, используя простой выход по времени, скажем через 5, 10 или 15 свечей после входа в сделку.

Несколько важных правил, которые помогают мне получить правдоподобные результаты тесто:

1. Используйте фиксированный и чуть завышенный спред в настройках тестера стратегий (я ставлю 30 пипсов для всех основных пар -евро, фунт, ауд и т.п.)!
2. Старайтесь торговать на спокойном рынке (это утро и вечер по МСК — по московскому времени)
3. Избегайте слишком коротких стоп лоссов (их могут выбить при раздвижке спреда)
4. Используйте лимитные ордера (что бы избежать «проскальзования» т.е. исполнения по худшим ценам).

При написании статьи использовались материалы сайта:

http://wellforex.ru/

Серьёзный трейдинг - foreks-blog.broker-obzor.com