Объем на Форекс
План:
— Объем на Форекс
— О тиковых объемах
— Работа с чистым объемом
— Горизонтальные объемы
— Вертикальные объемы
— Основы теории объемов
— Сложность определения объема на Forex
— Способы вычисления по относительным объемам на Форекс
— Заключение
Объем — это количество акций (или контрактов), по которым совершались торговые операции за некоторый период времени (час, день, неделю, месяц и т.д.). Анализ объема торгов — неотъемлемый и очень важный элемент технического анализа. По динамике объема можно судить о значимости и силе ценового движения. Объем подразумевает количество контрактов, заключенных за определенный период времени.
Объем — это количество купленных или проданных контрактов(лотов). Например: вы купили 10 лотов, я продал 10 лотов, кто-то еще купил 10 лотов. Суммарный объем наших сделок равен 30 лотам. Такой объем называется суммарным объемом купли/продажи или чистым объемом и интересует нас больше всего, так как именно он формирует рынок.
Чистый объем показывает настроения покупателей и продавцов, зоны скопления крупных ордеров, а так же зоны их истощения в на том или ином участке рыночного движения.
Конечно, на валютном рынке Форекс нет объемов в открытом доступе. НО!!! Данные по объемам можно получать с Чикагской Товарной Биржи — СМЕ (Chicago Mercantile Exchange), где в числе прочих инструментов торгуются валютные фьючерсы.
Котировки последних абсолютно идентичны котировкам основных валютных пар Форекса, при этом валютные «фьючи» торгуются на реальной биржевой площадке с регламентом торгов, с реальными участниками и РЕАЛЬНЫМИ объемами, которые мы отслеживаем напрямую с «пола» биржи.
Объем сделок отражает активность игроков и, в какой-то мере количество задействованных ими финансовых средств. Объем сделок равносилен количеству голосов участников рынка отданных за данное движение цены. Но это все образно говоря.
Фактически же тот объем, который мы видим в наших терминалах, отображает количество изменений цены в единицу времени.
//////////////////
Вам будет интересно почитать об индикаторе объема.
//////////////////
Существует 3 типа объемов:
— тиковый — отображает динамику изменения цены за определенный период (как в МТ4).
— количественный — отображает количество совершенных сделок за определенный период времени (COUNT)
— чистый биржевой — отображает количество наторгованых контрактов (акций) за определенный период времени по определенной цене (Volume).
Благодаря анализу объемов, мы можем определить потенциальное место начала движения или его окончания, потому как цикличность движения цены идет от объема к объему и алгоритм движения одинаков для всех временных периодов.
Тиковый объем.
тиковый объем = количество тиков в единицу времени
Это, к сожалению, не отображает ни количество сделок, ни какие-то объемы валют, участвующие в сделках. Однако, взаимосвязь между тиковым объемом и реальным количеством сделок безусловно есть, т.к. каждое изменение цены так или иначе вызывается реальными запросами на совершение сделок. Чем меньше таких запросов, тем меньше изменений цены — тем меньше тиковый объем. И наоборот, чем больше запросов, тем больше изменений цены, тем больше тиковый объем.
Собственно, абсолютные значения тикового объема нам не интересны и не дают никакой полезной информации. А вот изменения тиковых объемов уже могут дать некоторую полезную информацию. Для этого есть достаточно много различных индикаторов, анализирующих изменения объема и цены.
//////////////////
Узнайте об обучении Форексу.
//////////////////
Чистый объем
Чистый объем интересует нас больше всего, так как именно этот показатель говорит о фиксированной заинтересованности рынка относительно каких-то цен или ценовых диапазонов. Отсюда следует, что ценовые колебания, так или иначе, являются производным моментом от ввода или вывода средств в рынок или из него.
Проще говоря, работает схема
ОБЪЕМ->ЦЕНА
Чистый объем всегда рассматривается в двух видах:
• горизонтальный объем
• вертикальный объем.
Например, одного и того же человека мы можем видеть в профиль и анфас, точно так же один и тот же объем можно отслеживать в горизонтальном срезе и вертикальном срезе. Разница в том, что горизонтальные показывают объем торгов на определенном уровне, а вертикальные – за определенный промежуток времени.
//////////////////
Вам может быть интересно почитать статью «Форекс цены».
//////////////////
Горизонтальные объемы
Горизонтальные объемы помогают нам понять какие ценовые уровни наиболее интересны крупным игрокам. Это вспомогательный инструмент, который можно совмещать со множеством стратегий.
Горизонтальные объемы могут служить неплохим подспорьем в определении главного движения дня. Однако не стоит забывать, что это не отдельная стратегия, а вспомогательный инструмент.
Горизонтальный срез объема мы видим в виде гистограммы слева или справа от графика цены. Это объем, накопившийся за определенное время по заданной цене. Например, максимальный объем по цене Х накопившийся за день, называется объемом дня.
На рисунке стрелками отмечены максимальные скопления объемов дней, недель и контракта (временной период, который длится три месяца)
Отслеживая объем и его динамику, мы идентифицируем:
• действия на разных уровнях цены
• манипуляции крупных операторов рынка
• уровни, где принимаются решения трейдерами- участниками торгов.
Это основные принципы, которые помогают торговать с минимумом риска и максимальной отдачей. Только так можно понять природу рынка, начав стабильно и прибыльно зарабатывать.
//////////////////
Также читайте о ecn.
//////////////////
Вертикальные объемы
Вертикальный объем показывает, сколько наторговали по данному инструменту в определенный промежуток времени. При этом стоит помнить, что в чистом виде этот показатель отражает лишь условно количество сделок, но не показывает, на чьей стороне перевес интереса, у покупателей или продавцов. Для этого можно пользоваться специальными индикаторами, высчитывающими дельту по объему. Т.е., если дельта объема положительна, то больший интерес наблюдается со стороны покупателей, если отрицательна, то, соответственно, со стороны продавцов.
Однако и без этого лишнего индикатора показатель объема в трейдинге можно использовать как очень мощный инструмент анализа ситуации. Объемы могут измеряться в деньгах, лотах или контрактах.
Как уже отмечалось, вертикальный объем высчитывается для определенного промежутка времени, на котором вы торгуете. Это может быть день, час, 5 минут. Соответственно, чем выше ваш таймфрейм, тем более достоверно можно будет интерпретировать информацию об изменении объема. Другими словами, если на минутном графике вы заметили резкий всплеск объема торгов, то это может не говорить абсолютно ни о чем, тогда как рост объемов на часовом или дневном графике с большой долей вероятности говорит о скором изменении рынка.
Таким образом, основное правило анализа рынка с использованием вертикальных объемов будет звучать так: «резкое изменение объемов говорит о высокой вероятности скорой смены характера движения». Вообще использование объемов в торговле – это больше элемент интуитивного трейдинга, однако хорошо сочетается и с классическими методами анализа рынка. Давайте рассмотрим несколько конкретных примеров.
Всем нам известна гистограмма объемов, построенная по вертикали и располагающаяся обычно внизу рабочего графика. Рассмотрим два варианта представления данного объема (не путать с объемом в МТ-4 — там это нечто другое).
Основы теории объемов
В основе теории и практики объемов лежат три аксиомы:
1.Любой рынок двигают «большие деньги».
2. Большие деньги или «умные деньги» появляются на рынке с приходом институциональных игроков, крупных операторов рынка: банки, Центробанки, хеджевые фонды, транснациональные корпорации и т.д.
3.Крупные игроки реализуют в рынке свои интересы, и отследить их можно через объем.
Таким образом, многие рыночные явления и процессы можно отследить с помощью накоплений объема и динамики перемещения объема в рынке.
Сложность определения объемов на Форекс.
Однако при анализе объемов именно на валютном рынке форекс мы сталкиваемся с некоторыми сложностями. Дело в том, что форекс децентрализован, поэтому получить точную информацию об объемах торгов не представляется возможным.
Точной информации мы получить не можем, но она нам и не нужна, ведь для торговли по VSA нам требуются только данные по относительному объему, т.е. какой он, по сравнению с другими свечами: средний, высокий или низкий. А для вычисления таких относительных данных мы можем использовать следующие источники:
1. Объемы с рынка фьючерсов.
Фьючерс представляет собой договор (соглашение) купли-продажи актива в некотором количестве и на определенную дату в будущем по согласованной сегодня цене.
Фьючерсы на валюты торгуются на Чикагской товарной бирже ( Chicago Mercantile Exchange), сокращенно CME. В целом объемы торгов на валютных фьючерсах дают схожую картину с происходящим на спот-рынке и могут использоваться для анализа ситуации на форекс.
2. Тиковый объем.
Тиковый объем — количество колебаний цены за определенный период времени. Именно данные по тиковому объему присутствуют по умолчанию в терминале Metatrader 4. Это не реальные объемы, а только число изменений цены валюты.
Тем не менее, данные тикового объема вполне можно использовать для вычисления относительной величины объемов торгов. Ведь для того, чтобы цена сдвинулась на один тик, нужно продать или купить некое число контрактов, что без вливания денег невозможно. Поэтому по размерам тикового объема вполне можно судить об объеме реальном.
Применить тиковый объем или изменение котировок за фиксированный временной период, как это не удивительно, дает весьма ценные данные об объеме проводимых на Форекс торгов, и наравне с фьючерсами вполне эффективно может применяться при расчете относительного объема.
//////////////////
Возможно вас заинтересует статья «Демо счет».
//////////////////
Заключение
Использование объемов на Форексе послужит очень хорошим ключом к пониманию любого движения на рынке. Объем — это прежде всего активность самых крупных игроков рынка. На Форекс преуспевает лишь небольшой процент операторов рынка. И по статистике в него входят именно крупные игроки, а не толпа, отдающая свои деньги более удачливым трейдерам.
Выявляя активность крупных игроков, существенно влияющих на состояние финансового рынка, позволяет трейдеру определить в какую сторону они повернут. А следуя за движением «крупных денег», он может хорошо на этом заработать.
Анализируя объемы, можно определить откуда начнет движение цена и где она остановится, так как цена движется циклично, то есть от объема к объему, а алгоритм ее движения одинаков в любой период времени.
Одним словом, график объема Форекс является хорошим источником постоянных сигналов. Они помогают снова и снова закрывать прибыльные сделки и обеспечивают трейдеру безбедное существование.
//////////////////
Вам будет полезно почитать статью «Хеджирование».
//////////////////
